Сервис выявления ошибок в данных либо целенаправленного искажения данных в целях мошенничества

БКИ «Эквифакс» разработало новое поколение правил для системы противодействия мошенничеству (FPS). Они построены на основе искаженной идентификационной информации, которую передают банки-партнеры бюро кредитных историй. Данный вид правил срабатывает не так часто, как базовые правила, но их надежность находится на очень высоком уровне.

Правила нечеткой логики (FuzzyLogic) позволяют:

  • Выявить манипуляции с идентификационными данными кредитных заявок

  • Определить внутреннее мошенничество среди сотрудников банка

  • Предотвратить опечатки в идентификационных данных заемщика

Принцип работы FuzzyLogic основан на поиске заемщика с применением нечеткой логики по ключевым полям с умышленно или случайно искаженной информацией.

Например, одно из правил позволяет найти одинаковые заявки, в том случае, когда клиент пытается изменить фамилию или номер паспорта так, чтобы с точки зрения внутренних систем банка он считался другим человеком, подавшим заявку на кредит впервые. Нахождение такого рода кредитных заявок основывается на расчете коэффициента похожести между заявками, который распределяется по трем областям (см. график ниже):

  • Случайное совпадение некоторых полей кредитной заявки
  • Умышленное изменение идентификационных и других данных в кредитной заявке
  • Отличие идентификационных данных в заявке при совпадении других полей

Для целей выявления мошенничества используются правила, которые работают с областью диаграммы № 2. При попадании коэффициента похожести во данную область, очень высока вероятность дефолта на первом платеже (90+ dpd).

Система новых правил FPS.FuzzyLogic может работать в двух режимах онлайн и офлайн. Онлайн-режим позволяет в автоматическим режиме получать в выходном векторе дополнительную информацию о сработавших новых правилах, и может быть использован в кредитных конвейерах для автоматизированной проверки на мошенничество, в то время, как офлайн режим — ручной, он может быть использован при проведении служебных расследований в процессе выявления фактов внутреннего мошенничества, связанного с подделкой данных кредитных заявок.

Используя новые правила на основе нечеткой логики FPS.FuzzyLogic банк может повысить эффективность работы сервиса FPS до 30% по сравнению с общими правилами FPS.

вопрос-ответ
Что такое идентификационные данные?

Идентификационными данными являются ФИО, дата рождения, серия и номер документа, удостоверяющего личность.

Что такое нечеткая логика?

В продукте FuzzyLogic под этим термином подразумевается нечёткое сравнение заявок, при котором оценивается степень похожести персональных и идентификационных данных. Для каждой пары заявок вычисляется коэффициент похожести, и если он выше определенного порога, то есть уверенность, что эти заявки принадлежат одному и тому же заемщику.

Что такое коэффициент похожести?

Коэффициент похожести между двумя заявками отражает, на сколько мы уверены, что заявки оформил один и тот же человек. Чем больше анкетных данных совпадает, тем выше коэффициент похожести. Если он выше 12, то мы уверенны, что заявки принадлежат одному и тому же заёмщику.

Что такое выходной вектор?

Ответ сервиса FPS, содержащий набор вычисленных значений. Выходной вектор отправляется Партнеру в ответ на Запрос в Систему.

Чем отличается FuzzyLogic от обычного FPS?

В рамках Fuzzy Logic мы используем нечеткое сравнение, позволяющее отслеживать небольшие изменения в идентификационных данных. Почти каждый найденный факт — это умышленное изменение данных, цель которого — выдать себя за другого человека, впервые обратившегося за кредитом. В обычном FPS данные заёмщика сравниваются однозначно.

Обратная связь