Эксперт: у искусственного интеллекта большое будущее в кредитной сфере

Эксперт: у искусственного интеллекта большое будущее в кредитной сфере title=
публикация
22.12.2017

Искусственный интеллект имеет большое будущее как инструмент оценки кредитоспособности клиентов банков, уже сейчас специалисты используют некоторые его элементы в своей работе, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор бюро кредитных историй "Эквифакс" Олег Лагуткин.

"Искусственный интеллект – это метод преобразования информации, инструментарий. У такого инструментария прогнозирования очень большое будущее. Уже сейчас мы применяем современные методы анализа: бустинг, нейронные сети и другие, которые позволяют получать более качественные скоринговые модели по сравнению с традиционными подходами", — сказал он.

Однако использование новых технологий несет и недостатки, считает Лагуткин. "Есть и обратная сторона медали – теряется столь важная для рынка кредитования возможность интерпретировать получаемые результаты. Но мы привлекли наш мировой опыт в данной сфере и научились интерпретировать результаты работы скоринговых систем, построенных с использованием нейронных сетей", — сообщил он.

В то же время гендиректор "Эквифакса" отмечает, что улучшение скоринговых систем становится все сложнее. "Каждый следующий шаг по совершенствованию скоринговых систем становится все меньше и дается за счет все больших и больших затрат ресурсов", — подчеркнул Лагуткин.

Банки хотят раскрыть карты…

"Эквифакс" в настоящее время работает над проектом по транзакционному скорингу. Первые результаты настолько впечатляющие, что многие российские банки хотят присоединиться к проекту, отметил генеральный директор бюро кредитных историй.

Источники РИА Новости в октябре сообщали, что российские банки присматриваются к новому источнику информации для оценки кредитоспособности клиентов — истории транзакций по пластиковым картам. По данным источников, к середине октября уже 13 крупнейших российских банков присоединились к проекту, однако подтвердили свое участие только трое — ВТБ, банк "Уралсиб" и "Тинькофф банк".

"Проект сейчас уже идет месяцев восемь. Скоринг, построенный на транзакционных данных, раза в три более эффективен, чем скоринг на любой другой информации, кроме кредитных историй", — отметил Лагуткин он.
"Пока что это второй по эффективности скоринг после скоринга по кредитным историям. В итоге эффективность можно приравнять к 9 процентным пунктам GINI. Многие банки хотят присоединиться к этому проекту, подобный коэффициент прироста эффективности крайне привлекателен", — добавил он.

Глава ассоциации "Электронные деньги" Виктор Достов в октябре задавался вопросом, нарушает ли транзакционный скоринг требования о нераспространении клиентских данных. По его мнению, если данные будут представляться в безличном виде, то закон нарушен не будет.

Лагуткин заявил, что данные клиентов банков не находятся под угрозой. "Хочу особенно подчеркнуть: этот скоринг сделан исключительно для оценки кредитоспособности, ни для чего больше", — сказал он.

…и социальные сети

Эффективность психоскоринга, который строится на информации из социальных сетей, переоценивать не стоит, поскольку поведение в социальных сетях не может предсказать поведение заемщика, уверен Лагуткин.

Вице-президент Сбербанка Александр Ведяхин в конце сентября говорил, что Сбербанк с 2018 года собирается запустить систему оценки заемщиков по психометрическим моделям, или психоскоринг. По его словам, Сбербанк изучает на ограниченной выборке клиентов, которые дали свое согласие на участие в пилотном проекте, зависимость поведения заемщиков от их активности в соцсетях.

"Я не стал бы переоценивать эффективность психоскоринга. Эффективность будет, но она не будет колоссальной", — прокомментировал Лагуткин.

"Это интересно, несомненно, это плюс, это один из инструментов оценки рисков. Но необходимо помнить, что поведение человека в социальной сети и его поведение как заемщика – это два элемента, все-таки оторванные друг от друга. Что-то, конечно, "выстреливает", но особой четкости здесь нет", — уверен гендиректор "Эквифакса".

РИА Новости